文丨陈博文排版丨何奕乐
陈博文
引知研究生导师
哈佛大学教育学硕士
人民大学英语学士
上篇：几分钟带你了解金融工程专业及其就业前景(上篇)
在
上一篇文章中我们了解了金融工程的简要信息、就业方向与前景，以及可以考虑选择的项目。今天我们来看看金工专业的项目设置特点、金工申请条件以及其与传统金融项目的区别。
金工专业项目设置特点
上次我们已经讲过，金融工程可能设置在商学院、工学院、和数学学院中，各个学院下的金融工程都有各自的特点。
商学院下的金融工程：这样的项目比较偏向于金融专业的申请者。从课程的设置上看，商学院下的金融工程围绕金融学展开，几乎没有单纯的数学、统计的课程，而是将这些数学、统计的知识和某方面的金融知识结合了起来。而教授金融类相关的课程，也是商学院的专长。另外商学院的一个特点是培养领导能力较强的人才，因此往往这样的项目都会有很多与业界人士交流的机会。很多教授本身也来自金融行业，有过多年的工作经验。培养的是leader,riskmanager,sales,trader,analyst等。
工学院下的金融工程：设置在工学院下的金融工程其中的一个特点是重视编程能力。学院会开设optimization,programming,数值分析等这样的课程。将这些工程上常见的解决实际问题的方法应用到金融问题中。
数学系下面的金融工程的课程围绕数学、统计、概率展开，并且一开始要先学习几门纯数学、统计的课程，如ScientificComputing。打好基础后再将这些课程应用到金融问题当中。先修课对数学的要求也比较严格，适合数学专业的同学申请。学校培养的是技术性的quantitativeanalyst,researchquant,modeling等人才。
金工专业录取特点
在录取方面，学校主要考察申请者在先修课程、数理能力、工作/实习经验以及硬件的GPA、GT成绩。
先修课程
一般来说，各学校对于申请者的先修课程有明列的要求。高级微积分、线性代数、(常、偏)微分方程，概率统计是最普遍的数学背景要求，也是最严格的要求，学校甚至规定了这些数学课程应该学了多少个学期，以确保学生达到一定的深度。计算机方面，学校期望申请者已经掌握了基本的技能如C/C++,Matlab等。
需要强调的是：在研究美国高校各program之后我们发现，硕士阶段的课程主要是纯数学课程，或者是需要将数学应用到金融方面的课程。一年的时间内要完成这么多的课程对申请者的数学能力要求是很高的。众多优秀的申请者未被录取最大的原因都是数学功底的准备不足。“如果没有金融背景，我们可以教你；如果没有计算机背景我们有额外的计算机课程可供选修。但是如果没有数学背景，那请你回去学好了再来申请。”因此申请到名校的几乎都是数学功底很好或甚至是数学专业背景的学生。
工作实习背景
相比对数学先修课程的硬性要求，学校对于实习、工作经验的要求并不是很严格，一般是“Helpfulbutnotrequiredforadmission”。但是选择实习最重要标准的就是在相对具有一定规模的公司做到金融/数据等核心业务。
硬件分数要求
金融工程在录取上的另外一个特点就是对于TOEFL,GRE,GPA的高要求(GPA尤其侧重如前述的数学部分的成绩。曾经有学生因为本科数学成绩不突出，学校专门发信询问是否有其他方面的数学背景能补充说明)。个人建议，要申请最顶尖的金工项目，TOEFL+，GRE+和GPA3.7+是一个必备条件。
根据金融工程的录取特点，建议申请者可以从以下方面进行背景提升，以增强自己的竞争力：
1）提高数理课程的GPA
2）多修数学课程，这个非常重要！除了达到学校的微积分、线性代数、(常、偏)微分方程、概率统计等最普遍的先修课要求，还要多修几门高级的数学、统计或计算机相关的课程，并且分数要高。这些课程可以是：数学分析、随机过程、数值分析、高等代数、离散数学、实变函数(也叫实分析)、复变函数、泛函分析等等。
3）熟悉掌握统计软件，如R,SPSS,STATA,SAS,MatLab
4）拥有计算机编程的能力，如C/C++,Python
5）参加数学建模比赛或统计研究项目增强动手能力
6）寻找高质量的实习机会，如国内外顶尖投行(高盛、摩根斯坦利、CICC等)、四大等等，最好是海外公司
7）多做与建模、数理分析相关的研究项目
金工与金融的区别
金融工程包含高级金融理论和知识，因此金融工程隶属于金融学。从培养的目的来看，金融学硕士着重培养具有处理银行、证券、投资等方面业务的基本能力，熟悉国家有关金融的方针政策和法规，了解本学科的理论前沿和发展动态的管理人员。而金融工程则着重培养具有数学、计算机和现代金融理论的技术人才。从学习的对象来看，金融学更多的是以基础变量如利率/汇率/货币供应为学习对象。而金融工程主要依赖金融衍生工具,比如期货期权/远期/互换等等。在课程的设置来看，金融工程更重视数理技术，而金融学则注重经济知识。
在就业方面，因为金融工程和金融数学名字中有“工程”和“数学”两个词，所以在专业分类上面是属于STEM，毕业生可以拥有3年的OPT即合法在美国工作的时间，而传统的金融硕士则只有1年。因此对于想留在美国长时间工作的同学来说，这两个专业确实更加合适。
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