金融和计算机作为当下申请最热门的两个专业，其热度不减的原因最主要取决于互联网行业的快速发展以及传统金融行业转型速度加快。作为就业大户，这两个专业可以说是行走在时代浪潮上中的热门。而金融工程(FinancialEngineering)作为将这二者合二为一的专业，可以说是顺应时代发展的最佳衍生物。那在座诸位可能不仅要问了：“这样一个热门专业到底适不适合我呢？”为了给大家更好地答疑解惑，本期干货我们请来了来自美国名校金融工程专业的学长学姐给大家带来关于金工项目，就业，申请条件等一系列的分享。相信他们的经验和建议能给你带来有价值的参考。
1导师学术背景
Cecilia学姐
本科：国内Top2
专业：金融学（主修）应用数学（双学位）
硕士：哈佛大学
专业：计算科学与工程
申请项目：金融学/金融工程/数据科学
Yusu学长
本科：上海财经大学+加拿大麦吉尔大学
专业：数学/经济/金融专业
硕士：加州大学伯克利分校
专业：金融工程
申请项目：金融工程
2金融工程师什么？
金融工程是以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。其本质是利用各种衍生金融工具，如期权、期货、互换等，对金融领域中的各种风险进行管理。从金融工程的不同名称来看("FinancialEngineering，也称FinancialMathematics，MathematicalFinance，QuantitativeFinance或者ComputationalFinance")，顾名思义，这是一门融合了金融学，数学，统计学及计算机科学的交叉学科。
上世纪90年代金融工程项目在华尔街兴起。当时恰逢苏联解体，不需要再和苏联进行军备竞赛的美国大幅度削减了实验室经费，因此很多物理学，工程学，航空航天工程的专家博士为了谋求生计来到了华尔街。大家都知道，股价回报率可以从概率论的角度解释，对于这些长期浸润在偏微分方程的博士们来说，一身相当坚实的数学基础在华尔街这样一个以数字论天下的地方谋生还是比较简单的。
自从CMU(CarnegieMellonUniversity)于年开设了世界上第一个金工硕士项目，就被经济学人杂志指出，这是通往华尔街的一条简便廉价的可行之路。为什么这么说呢，因为一般理工科博士至少要读5-6年之久，少数甚至可达6-7年，而金融工程则一般都是一年到一年半的项目，这些毕业生在毕业了之后就能和PhD从事类似的工作。在和博士生竞争岗位时，大家切要记得这些博士生虽然有自己的学术背景且数学基础很强，但是他们或许并没有金工的学生了解如何在金融领域应用所学。在一年的硕士项目，目的性很强的金融工程的课程设置直接以就业为导向，因此机会成本比读PhD.要低很多。
以下书籍电影均和量化分析这一职业有关，感兴趣请自行搜索。
MyLifeasaQuant-EmanuelDerman
HowIBecameaQuant-Interviewswithpractitioners
WhenGeniusFailed-LTCM
FlashBoys-MichaelL.Lewis
TheBigShort
MarginCall
3金融工程能让你学到什么？
Prerequisite数学
★StochasticCalculus随机微积分★现在所有PricingTheory的基础理论统计
★Econometric计量经济学
★ProbabilitiesandStatistics概率论与统计
关于Quant的种类，两个ProbabilityMeasures下有不同的说法：
QQuant:金融危机前为主流。秉持RiskNeutral(风险中性)理论，也就是风险中性测度。资产定价理论中最基本的原理，就是风险中性测度对应着无套利，无套利对应着可以完美对冲各种风险。所以QQuant主要是协助StructuringDesk和ExoticTradingDesk来做衍生品定价。银行卖那些复杂的衍生品是为了赚手续费(1%左右)，并不是与客户对赌。在QQuant的协助下，银行把衍生品卖出去，对冲掉所有风险，收客户一笔手续费，这才是sell-side最本职的工作。
PQuant：金融危机后为主。需要大量计量经济学(Econometric)知识。
Quant来自于PhysicalProbabilityMeasure，也就是"预测未来走势"，常见于买方和卖方的自营交易部。所谓预测未来走势，无非就是寻找Under-PricedRisks/Over-PricedRisks，也就是所谓的"找Alpha"，因此PQuant也叫AlphaQuant.
编程学得不如CS专业深入，但是写Script，TestStrategy是必须要做到的。
★MonteCarloSimulation蒙特卡罗模拟算法（非常重要的技能，金工必学技能）
★BigDatatechniques大数据技术
★MachineLearning机器学习
金融别看课程多，Workload其实是最少的，主要就是讲上面三个方向如何在金融领域具体应用。MFE整体来说是非常Quantitative的，需要理科背景。
★FinancialMarketTheoriesandFinancialDerivatives
金融市场理论与金融衍生工具
★FixedIn