风险管理对公司具有战略重要性。在本项目中，导师将带领同学们学习公司遇到的各种风险因素，并讨论相关的风险管理策略，并学习使用企业风险价值作为风险管理工具。包括天气，市场，利率，货币，信贷和运营风险在内的风险因素。
同时项目课程涵盖了金融衍生工具的各种复杂且定量化的主题。它探讨了为帮助公司和金融机构管理风险而开发的期权、金融期货和其他衍生产品的概念。
本项目非常适合对定量分析感兴趣的同学！
在本项目中，同学们将通过研究描述衍生市场如何运作，从而了解并学习到：
衍生工具的类型及其特征；
远期市场及其工具；
期货市场及其工具；
期权市场及其工具；
关于导师
清华大学经济管理学院助理教授
项目安排
本项目为线上强化项目,导师授课、练习实战+导师1V1指导，完成课程学习、选题、研究实战探索及报告撰写。
Phase1
远程预习
在课程开始之前，导师提供必要的阅读、课程及练习题，为在线课程做预习，补充知识短板。
Phase2
线上授课
Week1：
金融风险管理导论
利率与收益率
数据和摘要统计
Week2：
概率论
金融衍生工具和期权简介
金融风险管理中的统计工具
对数几率回归
Week3：
计分卡
SAS在财务风险管理中的应用
Phase3
在线研讨+答辩
Week4：
案例研究与讨论，导师答疑
TASession
Week5：
TASession，答辩指导
结课答辩，教授评价指导
Phase4
报告撰写+导师反馈
Week6：导师指导项目报告的撰写，并作出最终反馈
*每周课后需要至少10h自我学习与讨论的时间
项目收获◤项目结束后，你可以：
使用可用的衍生工具说明简单和复杂的风险管理策略的功能；
了解并应用企业风险管理的概念；
你将收获：
积极参与项目，完成课题探索，表现优异有机会获得导师学术推荐（详情咨询科研顾问）；
项目结课证明；
招生要求◤我们需要你熟悉：
财务原理的基本知识
推荐书籍：
RiskManagementandFinancialInstitutions,JohnHull,PrenticeHall
TheNewBenchmarkforManagingFinancialRisk3rdEdition,PhilippeJorion
推荐读物：
DailyReadingofTheWallStreetJournal.